Estadística.- Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
 

FOTO_CAROL

 

Carolina García-Martos

Despacho: Laboratorio de Estadística
Teléfono: 91-3363148
E-mail:
garcia.martos@upm.es
http://www.etsii.upm.es/~carol

Docencia | Investigación | Publicaciones

Carolina García Martos es Ingeniera Industrial (julio de 2005) y Doctora con Mención Europea (junio de 2010) por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es Profesora Contratada Doctora en el Laboratorio de Estadística de la E.T.S. Ingenieros Industriales de Madrid.

Acreditada como Profesora Titular de Universidad por ANECA con fecha 3 de Agosto de 2012.

Líneas de Investigación:
-  Modelos de predicción de precios en mercados eléctricos liberalizados.
-  Reducción de la dimensión en series temporales multivariantes. Análisis factorial dinámico.
-  Técnicas bootstrap para modelos en el espacio de estados.
-  Máxima verosimilitud simulada para estimación de modelos de volatilidad estocástica utilizando muestreo de importancia.
Artículos en revistas indexadas en JCR:
  1). García-Martos, C., Rodríguez, J. and Sánchez, M.J. (2007). "Mixed models for short-run forecasting of electricity prices: application for the Spanish market"  IEEE Transactions on Power Systems, 2, 544-552.
  2). Lumbreras, J., García-Martos, C., Mira, J. and Borge, R. (2009). "Computation of uncertainty for atmospheric emission projections from key pollutant sources in Spain"  Atmospheric Environment, 43, 1557-1564.
  3). Alonso, A.M., García-Martos, C., Rodríguez, J. and Sánchez, M.J. (2011). "Seasonal Dynamic Factor Analysis and Bootstrap Inference: Application to Electricity Market Forecasting"   TECHNOMETRICS, 53 (2), 137-151.
  4). García-Martos, C., Rodríguez, J. and Sánchez, M.J. (forthcoming). "Forecasting electricity prices and their volatilities using Unobserved Components",   aceptado para su publicación en Energy Economics.
  5). García-Martos, C., Rodríguez, J. and Sánchez, M.J. (2012). "Forecasting electricity prices by extracting dynamic common factors: application to the Iberian Market," aceptado para su publicación en IET Generation, Transmission & Distribution
  6). García-Martos, C., Rodríguez, J. and Sánchez, M.J. (2013). "Modelling and forecasting fossil fuels, CO2 and electricity prices and their volatilities," aceptado para su publicación en Applied Energy
Artículos en proceso de evaluación:
1). García-Martos, C., Caro, J. and Sánchez, M.J. (2012). "Electricity Price Forecasting Accounting for Renewable Energies: Optimal Combined Forecasts".
2). Caro, E., Arévalo, I., García-Martos, C., Conejo, A.J. (2012). "Power System Observability via Optimization".
Capítulos de libro:
  1). García-Martos, C., Rodríguez, J. and Sánchez, M.J. (2006). “New models to compute short-run forecasts of electricity prices: application to the Spanish market case,” Physica-Verlag, Rizzi & Vichi (eds.), ISBN: 978-3-7908-1708-9, pp. 1509-1516.
  2). Alonso, A.M., García-Martos, C., Rodríguez, J. and Sánchez, M.J. (2007). "Predicción del consumo de agua mediante la obtención de factores comunes inobservados," Thomson, ISBN: 978-84-9732-606-3, pp. 440-446.
  3). García-Martos, C., Rodríguez, J. and Sánchez, M.J. (2010). "Conditionally Heteroskedastic Dynamic Factor Model for Forecasting Electricity Prices and their volatilities" Springer, ISBN: 978-3-7908-2603-6, pp. 1047-1054.
  4). García-Martos, C., Rodríguez, J. and Sánchez, M.J. (in press). "Short-term Forecasting of Electricity Prices Using Mixed Models, "Advances in Electric Power and Energy; Power Systems Engineering, Power Engineering Series of IEEE Press/Wiley books.
  5). García-Martos, C. and Conejo, A.J. (2013). "PRICE FORECASTING TECHNIQUES IN POWER SYSTEMS, " J. Webster (ed.), Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering. Copyright © 2013 John Wiley & Sons, Inc..